關(guān)于開展鐵礦石期權(quán)仿真交易的通知

各會(huì)員單位：

大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）將于2019年9月16日開展鐵礦石期權(quán)仿真交易。請(qǐng)各會(huì)員及時(shí)做好技術(shù)和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，積極組織客戶參與，確保鐵礦石期權(quán)仿真交易平穩(wěn)運(yùn)行?，F(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：

一、仿真交易開戶

在交易所仿真環(huán)境已有交易編碼的客戶，可直接參與仿真交易。

二、掛盤合約

首日掛盤標(biāo)的合約月份為I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。

三、交易指令

提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。

四、交易時(shí)間

仿真交易時(shí)間為每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，不開展夜盤交易。

五、掛盤基準(zhǔn)價(jià)

根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率1.5%，波動(dòng)率取期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。

六、行權(quán)與履約

在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”、“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)”。

七、持倉(cāng)限額管理

仿真交易中期權(quán)與標(biāo)的期貨分開限倉(cāng)，期權(quán)采用固定值限倉(cāng)。鐵礦石期權(quán)限倉(cāng)額度設(shè)定為40000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。

八、相關(guān)費(fèi)用

注：不區(qū)分期權(quán)的日內(nèi)交易和非日內(nèi)交易。

九、合約詢價(jià)

鐵礦石期權(quán)仿真交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)，詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限限定為500次。

十、聯(lián)系方式

交易部邵會(huì)雪0411-84808532

清算部劉柳0411-84806127

監(jiān)察部劉紫薇0411-84808791

技術(shù)運(yùn)維中心李松健0411-84808502

特此通知。

附件：大連商品交易所鐵礦石期貨期權(quán)合約（仿真）

大連商品交易所

2019年9月12日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。