歐元/美元1.1400:重要的外匯期權(quán)水平,⑴歐元/美元匯率接近1.1400,這一水平有大量外匯期權(quán)即將到期。⑵相關(guān)的對(duì)沖資金流動(dòng)可能會(huì)吸引并限制匯率在期權(quán)行權(quán)價(jià)附近波動(dòng)。⑶周二有30億歐元的期權(quán)行權(quán)價(jià)在1.1400至1.1425之間到期。⑷周三1.1400行權(quán)價(jià)的期權(quán)到期金額為27億歐元,周四為29億歐元,周五為20億歐元。⑸此外,周四還有24億歐元的1.1350行權(quán)價(jià)期權(quán)和34億歐元的1.1450行權(quán)價(jià)期權(quán)到期。⑹行權(quán)價(jià)對(duì)沖可能會(huì)進(jìn)一步抑制外匯波動(dòng)率,無(wú)論是實(shí)際波動(dòng)率還是隱含波動(dòng)率。⑺隨著關(guān)鍵事件的臨近,外匯隱含波動(dòng)率已經(jīng)顯得過(guò)低。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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