歐元期權(quán)收益擴大至歐元交叉匯率,①歐元的強勁表現(xiàn)推動了歐元/美元期權(quán)價格的強勁需求和收益;②歐元隱含波動率和歐元看漲期權(quán)溢價的復(fù)蘇帶來了豐厚回報;③歐元交叉匯率期權(quán)的隱含波動率也大幅上升,其中歐元/瑞郎領(lǐng)先;④1個月到期的歐元/瑞郎期權(quán)隱含波動率從5.75升至6.5,包括頂部行權(quán)價的需求;⑤歐元/英鎊1個月隱含波動率從4.5升至5.1,交易商稱此處頂部買入較少;⑥歐元/美元即期和期權(quán)價格達到峰值,歐元交叉匯率也應(yīng)有類似表現(xiàn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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