對(duì)沖基金債券空頭及時(shí)調(diào)倉,完美躲過美國通脹沖擊;對(duì)沖基金完美調(diào)整了其債券押注,就在上周五令人震驚的美國通脹數(shù)據(jù)推動(dòng)債市大跌前,他們對(duì)機(jī)構(gòu)追蹤的每份美國國債期貨合約都轉(zhuǎn)為看空。根據(jù)美國商品期貨交易委員會(huì)的最新數(shù)據(jù),就在一周前對(duì)美國10年期國債期貨合約的凈持倉轉(zhuǎn)為空頭后,杠桿基金上周對(duì)美國2年期國債期貨合約采取了同樣的做法。“杠桿投資者擔(dān)心,通脹率可能比美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測的更具有粘性,他們說的沒錯(cuò),”西太平洋銀行駐奧克蘭市場策略師Imre Speizer表示。“市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將不得不加快緊縮步伐,這意味著這些空頭頭寸可能會(huì)持續(xù)下去”
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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