多頭力量主導(dǎo)股指期貨升水量化中性策略配置價(jià)值凸顯,2月以來(lái),盡管A股震蕩盤整,但市場(chǎng)多頭力量仍占據(jù)上風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示,3月2日,滬深300股指期貨和上證50股指期貨均呈現(xiàn)升水狀態(tài)。拉長(zhǎng)周期來(lái)看,去年四季度以來(lái),四大股指期貨大多數(shù)時(shí)間處于升水狀態(tài)。與此同時(shí),最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超四成私募3月有加倉(cāng)計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,做多情緒將逐步升溫,股指期貨升水狀態(tài)有望持續(xù),受益于對(duì)沖成本下降的量化中性策略性價(jià)比逐步凸顯。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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