巴克萊:美國(guó)大選的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)已在期權(quán)市場(chǎng)中體現(xiàn),巴克萊表示,即將到來(lái)的美國(guó)大選的標(biāo)普500指數(shù)隱含波動(dòng)幅度為1.8%,該風(fēng)險(xiǎn)水平已完全被市場(chǎng)消化。StefanoPascale等衍生品策略師表示,VIX在1個(gè)月標(biāo)普500指數(shù)實(shí)際波動(dòng)率的大約兩倍左右交投,反映了大選相關(guān)的價(jià)格波動(dòng)VIX相比標(biāo)普500指數(shù)實(shí)際波動(dòng)率的比例與以往大選相比較高,不太可能進(jìn)一步走高。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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