關于鐵礦石期權(quán)上市交易有關事項的通知

各會員單位及相關主體：

中國證監(jiān)會已正式批準同意大連商品交易所（以下簡稱“本所”）組織開展鐵礦石期權(quán)交易。為確保鐵礦石期權(quán)上市交易平穩(wěn)運行，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、上市交易時間

鐵礦石期權(quán)合約自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。12月9日（星期一）當晚起，鐵礦石期權(quán)合約開展夜盤交易。鐵礦石期權(quán)合約交易時間與鐵礦石期貨合約一致。

二、上市交易合約月份

首批上市交易的鐵礦石期權(quán)合約月份為2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月，對應的標的期貨為I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011，共10個期權(quán)合約系列。

三、掛盤基準價

本所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，為1.5%，波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。新上市合約的掛盤基準價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過本所網(wǎng)站查詢。

四、交易指令

鐵礦石期權(quán)合約上市初期本所僅提供限價指令和限價止損（盈）指令。鐵礦石期權(quán)合約交易指令每次最大下單數(shù)量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數(shù)量相同，即1,000手。

五、行權(quán)與履約

在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。

六、持倉限額管理

鐵礦石期權(quán)合約與鐵礦石期貨合約不合并限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，在上市初期分別不超過40,000手。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

七、相關費用

鐵礦石期權(quán)合約交易手續(xù)費標準為2元/手；鐵礦石期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費標準為2元/手。

八、合約詢價

本所期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價。非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約，主力合約系列以本所網(wǎng)站及會員服務系統(tǒng)發(fā)布為準。詢價請求應當指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價次數(shù)不能超過500次。

請各會員單位及相關主體做好鐵礦石期權(quán)上市的各項準備工作，注意風險防范，確保市場平穩(wěn)運行。

特此通知。

大連商品交易所

2019年11月29日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。