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節(jié)后暗流涌動

發(fā)布時間:2025-11-28 20:00 編輯:王鑫 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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節(jié)后暗流涌動,債市方向悄然浮現(xiàn),⑴過去十年數(shù)據(jù)顯示,感恩節(jié)后的周五美國10年期國債收益率平均絕對波幅為3.7個基點,但2021年新冠疫情后16個基點的異常波動顯著拉高了平均值。⑵若剔除2021年異常值,過去十年該交

節(jié)后暗流涌動,債市方向悄然浮現(xiàn),⑴過去十年數(shù)據(jù)顯示,感恩節(jié)后的周五美國10年期國債收益率平均絕對波幅為3.7個基點,但2021年新冠疫情后16個基點的異常波動顯著拉高了平均值。⑵若剔除2021年異常值,過去十年該交易日平均波幅收窄至僅2.4個基點,顯示節(jié)后市場通常呈現(xiàn)低波動特征。⑶歷史統(tǒng)計顯示收益率小幅上行概率較高,十年中有六個交易日收漲,四個交易日收跌,上漲概率達(dá)60%。⑷收益率上行日的平均漲幅為4.4個基點,明顯大于下跌日的平均2.8個基點跌幅,顯示上行行情更具力度。⑸德債市場同期表現(xiàn)則相對均衡,收益率下行日平均波動4.2個基點,上行日平均波動4.0個基點,未呈現(xiàn)明顯單邊傾向

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