美元/日元波動(dòng)率回升,看跌期權(quán)需求上升,①2025年3月31日,由于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避情緒和美元走弱,美元/日元匯率下跌。②交易員在期權(quán)溢價(jià)從3月11日的峰值大幅下降后開(kāi)始買(mǎi)入期權(quán)。③隱含波動(dòng)率回升,1個(gè)月期隱含波動(dòng)率從周五的9.0升至周一的10.4,3月11日曾達(dá)到2025年高點(diǎn)12.4,當(dāng)時(shí)美元/日元匯率為146.55。④其他期限的期權(quán)波動(dòng)率也有所回升,同時(shí)日元看漲期權(quán)相對(duì)于看跌期權(quán)的溢價(jià)在風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)中上升。⑤1個(gè)月期25delta風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)從上周的1.2升至1.6,3月初曾達(dá)到1.85,為2024年11月以來(lái)的最高水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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