美國國債收益率持續(xù)走低 跡象顯示空頭頭寸達(dá)到極端高位,美國國債收益率走低,創(chuàng)連續(xù)三日最大跌幅,有跡象顯示押注收益率上漲的倉位已到極端水平,預(yù)示債市已經(jīng)為反彈做好準(zhǔn)備?;ㄆ觳呗詭煴硎?,由于“押注收益率曲線走平的倉位被大規(guī)模軋平,受到去杠桿活動(dòng)的推動(dòng)”,美國國債市場的單邊空頭頭寸此前一直在增加。隨著空頭頭寸達(dá)到極端水平,該行的模型顯示戰(zhàn)術(shù)性均值回歸是合理的,如果基準(zhǔn)收益率跌破2.68%,10年期國債空頭頭寸將虧損。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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