美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行有一個(gè)模型,完全基于3個(gè)月期和10年期美國(guó)國(guó)債收益率之差來(lái)衡量經(jīng)濟(jì)衰退的概率。根據(jù)12月份的最新數(shù)據(jù),未來(lái)12個(gè)月的經(jīng)濟(jì)衰退可能性為47%。這意味著紐約聯(lián)儲(chǔ)的國(guó)債收益率曲線模型顯示出的經(jīng)濟(jì)衰退可能性達(dá)到1980年代初以來(lái)最高。自那以來(lái),收益率曲線倒掛幅度又?jǐn)U大了50個(gè)基點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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