期指成交量大幅增加

六連漲后，期指周二(11月14日下同)出現(xiàn)回落。周二收盤IF、IH和IC加權(quán)指數(shù)分別下跌0.67%、0.42%和1.01%，對應(yīng)的現(xiàn)貨指數(shù)滬深300、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)分別下跌0.7%，0.42%和0.85%，現(xiàn)貨指數(shù)和期貨指數(shù)表現(xiàn)平衡。從12月合約升貼水幅度來看，IH合約仍為升水結(jié)構(gòu)外，其余兩組期指均為貼水，其中，IF和IC合約分別貼水0.01%和0.98%，IH合約升水0.24%，貼水幅度較前期微幅擴(kuò)大，顯示市場對后市較為謹(jǐn)慎，不過市場流動性不斷提高。

周二三組期指總持倉量和成交量均增加，其中總成交量大幅增加8269手至44912手，創(chuàng)近四周以來最高，總持倉量增加1347手至95432手。具體從持倉量來看，IF、IH和IC指數(shù)合約分別增加851手、72手和424手，成交量方面，IF、IH和IC指數(shù)合約分別增加3681手和1653手和2935手，IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.44、0.51、0.48，市場流動性不斷提高。

從前20名、10名和前5名三組持倉量變化來看，IF和IH指數(shù)均為多頭格局，而IC指數(shù)有一定分歧。具體來看，IH指數(shù)前三組持倉量多頭全線增倉，而空頭則全線減倉，其中前20名多頭增倉409手，空頭則減倉58手，前5名和前10名空頭減倉逾百手。IF指數(shù)除前10名多頭席位小幅減倉17手外，其余兩組持倉量均為增倉；IC指數(shù)出現(xiàn)了一定分歧，前5名多頭減倉大于空頭，而前10名多頭增倉則遠(yuǎn)大于空頭，前20名多空雙方增倉處于均衡狀態(tài)。通過觀察前5名席位持倉發(fā)現(xiàn)，中信期貨席位對IF和IC指數(shù)持凈空單，且均有近300手的減倉，而IH指數(shù)則持凈多單，多單持倉大幅增加，而空單持倉減少，五礦經(jīng)易期貨席位對三組期指均持有凈多單。

三組期指凈持倉整體偏空頭，其中IH和IF指數(shù)均顯示凈空頭持倉，凈空單全線減少，其中前20名席位分別減少467手和286手，IC指數(shù)前5名和前10名席位為凈多單持倉，其中前10名席位凈多單增加220手，前20名席位則顯示為凈空單持倉，僅增加3手。

整體來看，由于指數(shù)前期連續(xù)上漲，近期有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。