以防能源價(jià)格跌至負(fù)數(shù) 芝商所清算所計(jì)劃調(diào)整期權(quán)定價(jià)模型

以防能源價(jià)格跌至負(fù)數(shù) 芝商所清算所計(jì)劃調(diào)整期權(quán)定價(jià)模型，芝商所清算所4月8日發(fā)布建議性通告稱，如果主要能源價(jià)格在未來幾個(gè)月降至零水平，為應(yīng)對(duì)能源期權(quán)標(biāo)的價(jià)格跌至負(fù)值的情況，確保市場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)，清算所推出了以下計(jì)劃：如果任一月份的WTI原油期貨結(jié)算價(jià)降至8-11美元之間，清算所可能將期權(quán)的定價(jià)和保證金額度設(shè)定從當(dāng)前的模型轉(zhuǎn)為Bachelier模型；如果任一月份的WTI原油期貨結(jié)算價(jià)降至8美元以下，清算所將把所有WTI原油期權(quán)合約以及所有原油相關(guān)期權(quán)合約的定價(jià)和保證金額度設(shè)定模型在剩下的交易日里都轉(zhuǎn)為Bachelier模型；清算所將在實(shí)際執(zhí)行前一天發(fā)布建議性通告并說明所有細(xì)節(jié)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。