期貨怎么做才不會(huì)虧損，雖不服氣，但還需要學(xué)習(xí)哪些期貨知識(shí)？

前幾次，與期貨的大腕有聊過一些，總結(jié)一些如下，僅供期貨達(dá)人們參考：商品主要還是要以多策略、多品種來做，把品種覆蓋得多一點(diǎn)，不要把所有資金放在一個(gè)籃子里。我還是偏向于中小周期去做，中小周期至少可以把止損有效減少一些，增加我的試錯(cuò)機(jī)會(huì)，然后整體倉位都要減少?？傮w杠桿還是要放輕一點(diǎn)，放到一個(gè)自己可承受范圍內(nèi)，再去做品種和策略的配置。 商品日內(nèi)波動(dòng)本身就不是很大，但是只要有點(diǎn)趨勢(shì)的話，它的波動(dòng)速度會(huì)突然加快，幅度會(huì)加大，如果用回以前股指的方法的話可能容錯(cuò)性會(huì)差很多，所以現(xiàn)在主要還是以一些趨勢(shì)的容錯(cuò)性較高的模式來做商品。做商品的策略目前有100多個(gè)同時(shí)在運(yùn)行，策略主要分為兩類，一類是屬于時(shí)間排序的，另外一類是屬于趨勢(shì)突破的，就以這兩種為組合。某年“雙十一”之前，尤其黑色、有色金屬等都走了一波趨勢(shì)行情，那往后的話肯定就有趨勢(shì)轉(zhuǎn)換為震蕩的一個(gè)過程?？傮w來說我配置的頭寸和杠桿系數(shù)還是比較輕的，一般我會(huì)用兩倍至三倍的杠桿系數(shù)，對(duì)每個(gè)品種上面分布的頭寸也是比較輕的，對(duì)我的策略適應(yīng)性比較強(qiáng)的品種會(huì)動(dòng)態(tài)分配得稍微多一些，主要體現(xiàn)在螺紋鋼、橡膠，其他的品種都算是偏小的分布。 以結(jié)果為導(dǎo)向來說，虧損的品種并不一定就是很差的品種，因?yàn)樗梢詫?duì)我一些比較好的品種在回撤的時(shí)候起到一個(gè)趨勢(shì)的互補(bǔ)作用。 我不會(huì)把那些目前虧損的品種剔除掉，只會(huì)把它們的頭寸系數(shù)和模型數(shù)量稍微降低一些，因?yàn)楫吘惯@些品種往后會(huì)不會(huì)走趨勢(shì)也不好說，但是你把它剔除出去的話，其實(shí)無形中把資產(chǎn)過于集中分配到幾個(gè)點(diǎn)位上，這樣反而風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)擴(kuò)大的。對(duì)于中小周期，如果說適應(yīng)性比較差，那可能跟策略的過度擬合、過度優(yōu)化會(huì)有關(guān)系，那首先就要把策略的趨勢(shì)描述的容錯(cuò)性提高。總體來說我覺得交易次數(shù)越多的模型，本身的可信度反而是越高的。小周期上數(shù)據(jù)比較多，交易樣本也比較大，經(jīng)過的波段也比較多，反而對(duì)于未來波動(dòng)的適應(yīng)性會(huì)更強(qiáng)一些。未來是否會(huì)往中長線過渡，主要還是看中長期的策略對(duì)我現(xiàn)在的這種中短周期的策略上的互補(bǔ)情況，我不會(huì)以容量為首要決策點(diǎn)，首先還是要以策略本身的穩(wěn)定性來考慮，不能說為了把容量做大，同時(shí)增加風(fēng)險(xiǎn)度，這是不能往這方面去做改變的。 我們比較關(guān)心的是在交易過程中有沒有按模型策略上的設(shè)置去如實(shí)地去執(zhí)行開平倉，這也是成熟量化交易者思維客觀、心態(tài)平和的一種表現(xiàn)。我相信只有把本職工作做扎實(shí)才有未來，才能談得上愿景和投資規(guī)劃，在投資路上“成績”代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)！比較材料經(jīng)整理，還是比較務(wù)實(shí)。供各位可以多交流。具體可以私信我。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。