求教STATA中面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的做法
發(fā)布時(shí)間：2017-08-04 10:01
編輯：創(chuàng)大鋼鐵
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內(nèi)容自經(jīng)管家論壇網(wǎng)友zjc005答帖：面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)種般我選兩種即相同根單位根檢驗(yàn)同根單位根檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平衡則使用LLC檢驗(yàn)（適
內(nèi)容自經(jīng)管家論壇網(wǎng)友zjc005答帖：面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)種般我選兩種即相同根單位根檢驗(yàn)同根單位根檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平衡則使用LLC檢驗(yàn)（適用于同根）IPS檢驗(yàn)（適用于同根）般stata并沒(méi)自帶兩程序需要自安裝我命令欄鍵入：search levinlin, netsearch ipshin, net按照提示逐步安裝接著進(jìn)行變量單位根檢驗(yàn)輸入命令：Levinlin 變量名lags(1)Ipshin 變量名lags(1)例：1、levinlin lntfp,lags(1)現(xiàn)結(jié)：Levin-Lin-Chu test for lntfp Deterministics chosen: constantPooled ADF test, N,T = (31,9) Obs = 217 Augmented by 1 lags (average) Truncation: 6 lagscoefficient t-value t-star P > t-1.18963 -15.196 -6.06106 0.0000LLC檢驗(yàn)原假設(shè)H0: 單位根P值0拒絕原假設(shè)所存單位根2、ipshin lntfp,lags(1)現(xiàn)結(jié)：Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfpDeterministics chosen: constantt-bar test, N,T = (31,9) Obs = 217 Augmented by 1 lags (average)t-bar cv10 cv5 cv1 W[t-bar] P-value-2.348 -1.700 -1.750 -1.850 -4.272 0.000同說(shuō)明沒(méi)單位根存單位根則需要進(jìn)行階差并再進(jìn)行單位根檢驗(yàn)輸入命令：levinlin D.變量名,lags(1)
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