PP空頭減持幅度較大

12日，PP期貨主力2105合約小幅高開后，期價窄幅波動。伴隨著空頭增倉打壓和部分多頭離場，期價弱勢下行。之后，空頭獲利回吐，期價止跌回升。此時多頭借機(jī)吸納，期價重心進(jìn)一步抬升，日內(nèi)以小幅上漲報收。

交易所多空排行榜前20席位數(shù)據(jù)顯示，2105合約出現(xiàn)多、空同減態(tài)勢。其中，多頭減持1907張，空頭減持5040張，空頭減持幅度較大。

具體來看，2105合約多頭前20席位中，增持多單的席位有11個。其中，增持幅度超過2000張的席位有2個，海通期貨席位當(dāng)日增持超過3500張。減持多單的9個席位中，減持幅度超過2000張的席位亦有2個，國泰君安席位減持超過4000張。

在空頭前20席位中，增持空單的席位有10個，但增持幅度集中在1000張以內(nèi)。減持空單的10個席位中，減持幅度超過1000張的席位有5個，其中東證期貨席位減持超過2000張。

值得注意的是，位居多頭排行榜首的永安期貨席位，當(dāng)日在減持883張多單的同時增持521張空單，凈多單減少至43133張；方正中期席位在減持989張多單的同時增持860張空單，凈空單增加至6013張。以上數(shù)據(jù)顯示，這部分席位對后市較為悲觀。

相反，海通期貨席位當(dāng)日在增持3702張多單的同時減持388張空單，持倉由凈空轉(zhuǎn)為凈多1655張；東證期貨席位在增持1000張多單的同時減持2398張空單，持倉由凈空轉(zhuǎn)為凈多1418張；南華期貨席位在增持375張多單的同時減持1752張空單，凈空單減少至6648張；銀河期貨席位當(dāng)日也做出類似的增多、減空操作。以上數(shù)據(jù)顯示，這部分席位對后市較為樂觀。

另外，當(dāng)日多空排行榜前20席位中，有7個席位在持倉上做出多、空同向調(diào)整操作。其中，位居空頭排行榜首的申銀萬國席位，在減持2471張多單的同時減持1795張空單，凈空單增加至18367張；國泰君安席位在大幅減持4304張多單的同時僅減持1703張空單，凈空單增加至3874張；國投安信席位和廣發(fā)期貨席位雖做出多、空同增操作，但在空頭持倉上的增持幅度大于在多頭持倉上的增持幅度。以上數(shù)據(jù)顯示，這部分席位對后市更傾向于悲觀。

相反，中信期貨席位當(dāng)日在增持2611張多單的同時僅增持429張空單，凈多單增加至6015張；華泰期貨席位在增持1355張多單的同時增持741張空單，凈空單減少至1753張；浙商期貨席位當(dāng)日在多頭持倉上的增持幅度亦大于在空頭持倉上的增持幅度。以上數(shù)據(jù)顯示，這部分席位對后市更傾向于樂觀。

通過觀察主力持倉動向，筆者發(fā)現(xiàn)，當(dāng)日多空排行榜前20主力席位中，空頭減持幅度較大。從席位間主力持倉調(diào)整方向和力度上看，多頭力量略占上風(fēng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。