鄭商所：健全“以監(jiān)管會員為中心”的交易行為監(jiān)管體系

為進一步提高市場風險管理水平，加強鄭商所會員單位風控負責人的業(yè)務交流，促進期貨市場穩(wěn)步健康發(fā)展，9月21日，鄭商所聯(lián)合中國期貨業(yè)協(xié)會在鄭州舉辦"鄭州商品交易所2017年度風險管理業(yè)務培訓交流會議"。來自中國證監(jiān)會、中國期貨業(yè)協(xié)會的代表和期貨公司首席風險官及風控業(yè)務負責人150多人參加了會議。

鄭商所副總經理王曉明在會上表示，期貨市場是管理風險的市場，但如果管理不好又會產生新的風險，因此要進一步增強底線思維和風險意識，做好維護市場穩(wěn)定運行、防范化解各類風險的工作，讓期貨市場在防范化解經濟金融風險方面助力而不添亂。鄭商所將切實履行一線監(jiān)管職能，既要樹立法定機構的權威性，又要發(fā)揮自律組織的靈活性，從主要監(jiān)管投資者交易行為轉變?yōu)楸O(jiān)管投資者和監(jiān)管會員并重，督促會員承擔起管理客戶交易行為的各項責任。同時，會員應進一步與交易所攜手做好風控工作，完善自身內控體系，強化風險防范，提升風險管控能力，嚴防風險外溢，加強投資者適當性管理，保護客戶合法權益。

據(jù)了解，為深入落實依法從嚴全面監(jiān)管的要求，健全"以監(jiān)管會員為中心"的交易行為監(jiān)管體系，今年以來，鄭商所針對會員管理工作，制定了《鄭州商品交易所期權投資者適當性管理辦法》，修訂了《鄭州商品交易所章程》、《鄭州商品交易所會員管理辦法》，并正在研討制定"鄭州商品交易所2017年度會員合規(guī)檢查工作底稿方案"。針對今年上市的白糖期權，鄭商所針對性的加強監(jiān)控系統(tǒng)建設，實現(xiàn)期貨、期權一體化監(jiān)控，建立以逐筆隱含波動率監(jiān)控為主的價格預警體系，開發(fā)期權報價異常預警功能等。數(shù)據(jù)顯示，今年前八個月，鄭商所共排查異常交易線索4000余條，處理異常交易247起。

"隨著我國期貨市場不斷發(fā)展，公司面臨環(huán)境日益復雜，面臨風險更加多變，簡單零散的風險管理方式已經不適應市場的需要。"王曉明表示，新形勢下首席風險官應協(xié)助公司健全自我約束機制，把監(jiān)管要求有效嵌入到內控流程中，落實到執(zhí)行層面，以制度先行，推動合規(guī)運作。一方面要加強對業(yè)務的熟悉程度，另一方面要熟悉掌握相關法律法規(guī)，將法律法規(guī)分解到業(yè)務中去，推動合規(guī)管理上臺階。

本次風險管理業(yè)務培訓交流會議的內容包括：期貨公司現(xiàn)場檢查工作對公司經營管理及業(yè)務發(fā)展的啟示、鄭商所2017年度市場監(jiān)察情況介紹、資管業(yè)務合規(guī)及風控問題分析和風控合規(guī)經驗分享等。參會的期貨公司首席風險官表示，風險管理業(yè)務培訓交流會議鄭商所每年舉辦，會議為市場相關方搭建了交流平臺，推動期貨公司就市場風險管理工作的現(xiàn)狀、趨勢和問題進行深入溝通和交流學習，同時樹立誠信合規(guī)的行業(yè)文化，為市場穩(wěn)定健康發(fā)展注入"正能量"。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。